Technische Analysen-Durchschnittswerte Durchgehende Durchschnitte werden verwendet, um kurzfristige Schaukeln zu glätten, um einen besseren Hinweis auf die Preisentwicklung zu erhalten. Die Mittelwerte sind nachfolgende Indikatoren. Ein gleitender Durchschnitt der Tagespreise ist der durchschnittliche Preis einer Aktie über einen gewählten Zeitraum, der Tag für Tag angezeigt wird. Für die Berechnung des Durchschnitts müssen Sie einen Zeitraum wählen. Die Wahl eines Zeitraums ist immer eine Reflexion, mehr oder weniger Verzögerung im Verhältnis zum Preis im Vergleich zu einer größeren oder kleineren Glättung der Preisdaten. Preisdurchschnitte werden als Trend nach Indikatoren und vor allem als Referenz für Preisunterstützung und Widerstand verwendet. Im Allgemeinen sind Mittelwerte in allen Arten von Formeln vorhanden, um Daten zu glätten. Sonderangebot: quotCapture Profit mit technischem Analysenquot Simple Moving Average Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem alle Preise innerhalb des gewählten Zeitraums, geteilt durch diesen Zeitraum, addiert werden. Auf diese Weise hat jeder Datenwert das gleiche Gewicht im durchschnittlichen Ergebnis. Abbildung 4.35: Einfacher, exponentieller und gewichteter gleitender Durchschnitt. Die dicke, schwarze Kurve im Diagramm von Abbildung 4.35 ist ein 20-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Exponentieller Moving Average Ein exponentieller gleitender Durchschnitt gibt den einzelnen Preisen in einer Reihe mehr Gewicht, basierend auf der folgenden Formel: EMA (Preis EMA) (vorherige EMA (1 ndash EMA)) Die meisten Investoren fühlen sich nicht wohl mit einem Ausdruck im Zusammenhang mit Prozentsatz in der exponentiellen gleitenden Durchschnitt eher, sie fühlen sich besser mit einem Zeitraum. Wenn Sie den Prozentsatz kennen möchten, in dem Sie mit einem Zeitraum arbeiten können, gibt Ihnen die nächste Formel die Umrechnung: Eine Zeitspanne von drei Tagen entspricht einem exponentiellen Prozentsatz von: Die dünne, schwarze Kurve in Abbildung 4.35 ist eine 20-Tage-Exponentialbewegung durchschnittlich. Weighted Moving Average Ein gewichteter gleitender Durchschnitt legt mehr Gewicht auf aktuelle Daten und weniger Gewicht auf ältere Daten. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem man jede Daten mit einem Faktor vom Tag ldquo1rdquo bis zum Tag ldquonrdquo für die ältesten auf die aktuellsten Daten multipliziert, wobei das Ergebnis durch die Summe aller Multiplikationsfaktoren geteilt wird. In einem 10-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitt gibt es 10-mal mehr Gewicht für den Preis heute im Verhältnis zum Preis vor 10 Tagen. Ebenso bekommt der Preis von gestern neunmal mehr Gewicht und so weiter. Die dünne, schwarze gestrichelte Kurve in Abbildung 4.35 ist ein 20-Tage-gewichteter gleitender Durchschnitt. Einfach, exponentiell oder gewichtet Wenn wir diese drei Grunddurchschnitte vergleichen, sehen wir, dass der einfache Durchschnitt die meisten Glättung hat, aber generell auch die größte Verzögerung nach Preisumkehr. Der exponentielle Durchschnitt liegt näher am Preis und wird auch schneller auf Preisschwankungen reagieren. Aber kürzere Periodenkorrekturen sind auch in diesem Durchschnitt wegen einer weniger Glättungseffekt sichtbar. Schließlich folgt der gewichtete Durchschnitt der Preisbewegung noch genauer. Bestimmen, welche dieser Mittelwerte zu verwenden, hängt von Ihrem Ziel ab. Wenn Sie einen Trend Indikator mit besserer Glättung und nur wenig Reaktion für kürzere Bewegungen wollen, ist der einfache Durchschnitt am besten. Wenn Sie eine Glättung wünschen, wo Sie noch sehen können, die kurze Periode schwingt, dann ist entweder der exponentielle oder gewichtete gleitende Durchschnitt die bessere Wahl. Weighted Moving Averages: Die Grundlagen Im Laufe der Jahre haben Techniker zwei Probleme mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt gefunden. Das erste Problem liegt im Zeitrahmen des gleitenden Mittelwertes (MA). Die meisten technischen Analysten glauben, dass Preisaktion. Der Eröffnungs - oder Schlussbestandspreis, ist nicht genug, auf die für die ordnungsgemäße Vorhersage des Kaufs oder der Verkaufssignale der MAs Crossover-Aktion abzusehen ist. Um dieses Problem zu lösen, weisen die Analysten nunmehr die aktuellsten Preisdaten mit dem exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt (EMA) zu. (Erfahren Sie mehr bei der Erforschung der exponentiell gewogenen bewegten Durchschnitt.) Ein Beispiel Zum Beispiel, mit einem 10-Tage-MA, würde ein Analytiker den Schlusskurs des 10. Tages und multiplizieren diese Zahl um 10, der neunte Tag um neun, der achte Tag für acht und so weiter zum ersten der MA. Sobald die Summe bestimmt worden ist, würde der Analytiker dann die Zahl durch die Addition der Multiplikatoren teilen. Wenn Sie die Multiplikatoren des 10-Tage-MA-Beispiels hinzufügen, ist die Zahl 55. Dieser Indikator wird als linear gewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet. (Für verwandte Lesung, check out Simple Moving Averages machen Trends Stand out.) Viele Techniker sind festgläubig in der exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt (EMA). Dieser Indikator wurde in so vielen verschiedenen Weisen erklärt, dass er Studenten und Investoren gleichermaßen verwechselt. Vielleicht kommt die beste Erklärung von John J. Murphys Technische Analyse der Finanzmärkte, (veröffentlicht vom New York Institute of Finance, 1999): Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt adressiert beide Probleme, die mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt verbunden sind. Zuerst weist der exponentiell geglättete Durchschnitt den neueren Daten ein größeres Gewicht zu. Daher ist es ein gewichteter gleitender Durchschnitt. Aber während es den vergangenen Preisdaten eine geringere Bedeutung zuweist, enthält es in der Berechnung alle Daten im Leben des Instruments. Darüber hinaus ist der Benutzer in der Lage, die Gewichtung anpassen, um mehr oder weniger Gewicht auf die jüngsten Tage Preis, die zu einem Prozentsatz der vorherigen Tage Wert hinzugefügt wird. Die Summe der beiden Prozentwerte addiert sich zu 100. Beispielsweise könnte dem letzten Tagepreis ein Gewicht von 10 (.10) zugewiesen werden, der zu den vorherigen Tagen Gewicht von 90 (.90) hinzugefügt wird. Dies gibt den letzten Tag 10 der Gesamtgewichtung. Dies wäre das Äquivalent zu einem 20-Tage-Durchschnitt, indem man den letzten Tage Preis einen kleineren Wert von 5 (.05). Abbildung 1: Exponentiell geglättete Moving Average Die obige Grafik zeigt den Nasdaq Composite Index von der ersten Woche im August 2000 bis zum 1. Juni 2001. Wie Sie deutlich sehen können, ist die EMA, die in diesem Fall die Schlusskursdaten über einen Neun-Tage-Periode, hat definitive Verkaufssignale am 8. September (gekennzeichnet durch einen schwarzen Pfeil nach unten). Dies war der Tag, an dem der Index unter dem Niveau von 4.000 unterging. Der zweite schwarze Pfeil zeigt ein weiteres heruntergekommenes Bein, das die Techniker eigentlich erwarten. Die Nasdaq konnte nicht genug Volumen und Interesse von den Einzelhandelsanlegern erzeugen, um die 3.000 Mark zu brechen. Dann tauchte es wieder auf den Boden bei 1619.58 am 4. April. Der Aufwärtstrend vom 12. April ist durch einen Pfeil markiert. Hier schloss der Index um 1.961.46, und Techniker begannen, institutionelle Fondsmanager zu sehen, die anfangen, einige Schnäppchen wie Cisco, Microsoft und einige der energiebezogenen Fragen aufzuheben. (Lesen Sie unsere verwandten Artikel: Moving Average Envelopes: Verfeinerung eines beliebten Trading-Tool und Moving Average Bounce.) Eine Art von Kompensationsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem Teil der Entschädigung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Sie sind hier: Indikator-Bibliothek gt Moving Average Moving Average Durchgehende Durchschnitte werden verwendet, um Trends zu glätten. Bietet drei verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten. Ein einfacher gleitender Durchschnitt gibt jedem Datenpunkt für den Zeitraum gleiches Gewicht. Wenn die Periode 3 ist und die letzten drei Datenpunkte 3, 4 und 5 sind, wäre der aktuellste Mittelwert (345) 34 (dividiert durch drei, da es drei Datenpunkte gibt). Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA), der manchmal auch als exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt (EWMA) bezeichnet wird, wendet sich auf exponentiell abnehmende Gewichtungsfaktoren an. Die Gewichtung für jeden älteren Datenpunkt sinkt exponentiell, was den jüngsten Beobachtungen viel mehr Bedeutung verleiht, während immer noch ältere Beobachtungen völlig verwertet werden. Ein vorgewichteter Durchschnitt, wie ein exponentieller Durchschnitt, ermöglicht es, die aktuellsten Daten im Durchschnitt zu erzielen, um den durchschnittlichen Wert mehr als älter zu beeinflussen Daten. Es wird anders berechnet als exponentielle Mittelwerte, aber es gibt auch neuere Daten mehr Gewicht. Ein 5-prozentiger vorgewichteter Mittelwert wird wie folgt berechnet (C ist der letzte Takt, C4 ist vor 4 Std.): Vorderseite gewichteter Durchschnitt ((C5) (C14) (C23) (C32) C4) 15 Sie können sehen, wie die verschiedenen Mittelwertbildungstypen ergeben unterschiedliche Ergebnisse. Alle drei Mittelwerte werden mit einer Periode von 30 einfachen (roten), exponentiellen (Cyan) vorgewichteten (gelb) aufgetragen. Darüber hinaus können Sie wählen, welches Element des Preises bei der Berechnung des Durchschnitts: 160Last, Open, High, Low oder Typical Price verwenden. Durchgehende Mittelwerte haben einen Offset-Parameter, mit dem Sie das durchschnittliche Plot vorwärts oder rückwärts verschieben können (negativer Offsetwert). Dies ermöglicht es Ihnen, zu veranschaulichen, was gemeinhin als verdrängte Umrechnungsdurchschnitte bezeichnet wird. Lesen Sie mehr über vertriebene gleitende Durchschnitte auf Investopedia. Bitte senden Sie alle Fragen und Kommentare an feedbackfreestockcharts Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Copyright 2015 von Worden
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