Stochastisch Basiertes Handelssystem

MACD Und Stochastisch: Eine Double-Cross-Strategie Fragen Sie jeden technischen Händler und er oder sie wird Ihnen sagen, dass die richtige Indikator erforderlich ist, um effektiv zu bestimmen, eine Änderung des Kurses in einem Aktienpreis Muster. Aber irgendetwas, was ein richtiger Indikator tun kann, um einem Händler zu helfen, können zwei kostenlose Indikatoren besser machen. Dieser Artikel zielt darauf ab, Händler zu ermutigen, zu suchen und zu identifizieren eine gleichzeitige bullish MACD Crossover zusammen mit einem bullish stochastischen Crossover und dann verwenden Sie diese als Einstiegspunkt zu handeln. Pairing der Stochastik und MACD Auf der Suche nach zwei populären Indikatoren, die gut zusammenarbeiten, führte dies zu dieser Paarung des stochastischen Oszillators und der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD). Dieses Team arbeitet, weil der Stochastiker einen Aktienkurs für seine Preisspanne über einen gewissen Zeitraum vergleicht, während der MACD die Bildung von zwei gleitenden Durchschnitten ist, die von einander abweichen und miteinander konvergieren. Diese dynamische Kombination ist sehr effektiv, wenn sie in vollem Umfang genutzt wird. (Für Hintergrundlesung auf jedem dieser Indikatoren sehen Sie, um Oszillatoren kennen zu lernen: Stochastik und ein Primer auf dem MACD.) Arbeiten des Stochastischen Es gibt zwei Komponenten zum stochastischen Oszillator. Die K und die D. Die K ist die Hauptlinie, die die Anzahl der Zeitperioden angibt, und das D ist der gleitende Durchschnitt des K. Das Verständnis, wie das Stochastikum gebildet wird, ist eine Sache, aber zu wissen, wie es in verschiedenen Situationen reagieren wird wichtiger. Zum Beispiel: Gemeinsame Trigger auftreten, wenn die K-Linie unter 20 sinkt - die Aktie gilt als überverkauft. Und es ist ein Kaufsignal. Wenn der K knapp unter 100 liegt, dann köpft er nach unten, sollte der Vorrat verkauft werden, bevor dieser Wert unter 80 sinkt. Im Allgemeinen, wenn der K-Wert über dem D steigt, wird ein Kaufsignal durch diese Überkreuzung angezeigt, sofern die Werte unter sind 80. Wenn sie über diesem Wert liegen, gilt die Sicherheit als überkauft. Arbeiten der MACD Als vielseitiges Trading-Tool, das Preisdynamik aufdecken kann. Der MACD ist auch bei der Identifikation von Preisentwicklung und - richtung nützlich. Die MACD-Indikator hat genug Kraft, um alleine zu stehen, aber ihre prädiktive Funktion ist nicht absolut. Wird mit einem anderen Indikator verwendet, kann der MACD den Trader-Vorteil wirklich hochfahren. (Erfahren Sie mehr über den Momentum-Handel im Momentum Trading With Disziplin.) Wenn ein Trader die Trendstärke und die Richtung einer Aktie bestimmen muss, ist die Überlagerung der bewegten durchschnittlichen Linien auf das MACD-Histogramm sehr nützlich. Die MACD kann auch als Histogramm allein betrachtet werden. (Erfahren Sie mehr in einer Einführung in das MACD-Histogramm.) MACD-Berechnung Um diesen oszillierenden Indikator, der über und unter Null schwankt, zu bringen, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Durch die Subtraktion des 26-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) eines Sicherheitspreises von einem 12-tägigen gleitenden Durchschnitt seines Preises kommt ein oszillierender Indikatorwert ins Spiel. Sobald eine Triggerlinie (die neun-tägige EMA) hinzugefügt wird, erzeugt der Vergleich der beiden ein Handelsbild. Wenn der MACD-Wert höher ist als der neun-tägige EMA, dann gilt er als eine bullish gleitende durchschnittliche Crossover. Es ist hilfreich zu beachten, dass es ein paar bekannte Möglichkeiten, um die MACD verwenden: Vor allem ist die Beobachtung für Divergenzen oder ein Crossover der Mittellinie des Histogramms der MACD illustriert Kaufmöglichkeiten über Null und verkaufen Möglichkeiten unten. Ein anderer bemerkt die gleitenden durchschnittlichen Linienübergänge und ihre Beziehung zur Mittellinie. (Weitere Informationen finden Sie unter Trading The MACD Divergence.) Identifizierung und Integration von Bullish Crossovers Um in der Lage zu sein, wie man einen bullish MACD Crossover und einen bullish stochastischen Crossover in eine Trend-Bestätigungsstrategie integrieren kann, muss das Wort bullish erklärt werden. Im einfachsten Sinne bezieht sich bullish auf ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Preise. Ein bullisches Signal ist, was passiert, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt über einen langsameren gleitenden Durchschnitt übergeht, wodurch Marktdynamik entsteht und weitere Preiserhöhungen suggeriert wird. Im Falle eines bullish MACD tritt dies auf, wenn der Histogrammwert über der Gleichgewichtslinie liegt und auch wenn die MACD-Leitung einen größeren Wert hat als die neun-tägige EMA, die auch als MACD-Signalleitung bezeichnet wird. Die stochastische bullische Divergenz tritt auf, wenn K-Wert die D überschreitet, was eine wahrscheinliche Preisumkehr bestätigt. Crossover In Aktion: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Unten ist ein Beispiel dafür, wie und wann ein stochastisches und MACD Doppelkreuz zu verwenden. Beachten Sie die grünen Linien, die zeigen, wann diese beiden Indikatoren synchronisiert wurden und das nahezu perfekte Kreuz auf der rechten Seite des Diagramms gezeigt ist. Sie können feststellen, dass es ein paar Fälle gibt, in denen die MACD und die Stochastik in der Nähe der Kreuzung gleichzeitig sind - Januar 2008, Mitte März und Mitte April, zum Beispiel. Es sieht sogar so aus, als hätten sie zugleich auf ein Diagramm dieser Größe gekreuzt, aber wenn man einen genaueren Blick nimmt, findet man, dass sie sich nicht innerhalb von zwei Tagen untereinander kreuzen, was das Kriterium für die Einrichtung dieses Scans war . Sie können die Kriterien ändern, damit Sie Kreuze einfügen, die in einem breiteren Zeitrahmen auftreten, so dass Sie Bewegungen wie die unten aufgeführten erfassen können. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Ändern der Einstellungsparameter dazu beitragen kann, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen. Was einem Händler hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies geschieht durch die Verwendung höherer Werte in den Intervaltime-Perioden-Einstellungen. Dies wird üblicherweise als Glättung der Dinge bezeichnet. Aktive Händler verwenden natürlich viel kürzere Zeitrahmen in ihren Indikatoreinstellungen und würden auf ein Fünf-Tage-Diagramm anstatt eines mit Monaten oder Jahren Preisverlauf verweisen. Die Strategie zuerst, suche die bullish Crossover, um innerhalb von zwei Tagen von einander auftreten. Denken Sie daran, dass bei der Anwendung der stochastischen und MACD-Doppel-Cross-Strategie, idealerweise die Crossover unterhalb der 50 Linie auf dem Stochastikum, um eine längere Preis bewegen zu fangen. Und vorzugsweise möchten Sie, dass der Histogrammwert innerhalb von zwei Tagen nach der Vergabe Ihres Handels höher oder null ist. Beachten Sie auch, dass die MACD nach dem Stochastikum leicht überqueren muss, da die Alternative einen falschen Hinweis auf die Preisentwicklung verursachen oder Sie in den seitlichen Trend stellen könnte. Schließlich ist es sicherer, Aktien zu handeln, die über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten handeln, aber es ist keine absolute Notwendigkeit. Der Vorteil Diese Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, sich für einen besseren Einstiegspunkt für den Aufwärtstrend auszusetzen oder um sicher zu sein, dass sich jeder Abwärtstrend bei der Bodenfischerei langfristig umkehrt. Diese Strategie kann in einen Scan verwandelt werden, in dem Charting-Software erlaubt ist. Der Nachteil Mit jedem Vorteil, den jede Strategie präsentiert, gibt es immer einen Nachteil für die Technik. Weil die Aktie in der Regel dauert eine längere Zeit, um sich in der besten Kaufposition, die tatsächliche Handel der Aktie tritt seltener, so können Sie einen größeren Korb von Aktien zu sehen. Trick des Handels Das stochastische und MACD-Doppelkreuz ermöglicht es dem Händler, die Intervalle zu ändern und optimale und konsistente Einstiegspunkte zu finden. Auf diese Weise kann es auf die Bedürfnisse sowohl aktiver Händler als auch Investoren angepasst werden. Experimentieren Sie mit beiden Indikatorintervallen und Sie werden sehen, wie sich die Crossovers anders ausrichten und dann die Anzahl der Tage auswählen, die am besten für Ihren Tradingstil funktionieren. Sie können auch einen RSI-Indikator in die Mischung hinzufügen, nur zum Spaß. (Read Ride Die RSI Rollercoaster für mehr auf diesem Indikator.) Fazit Separat, der stochastische Oszillator und MACD Funktion auf verschiedenen technischen Räumlichkeiten und arbeiten alleine. Im Vergleich zum stochastischen, der Marktstöße ignoriert, ist die MACD eine zuverlässigere Option als alleiniger Handelsindikator. Doch genau wie zwei Köpfe sind zwei Indikatoren meist besser als eins. Die Stochastik und MACD sind eine ideale Paarung und können für eine verbesserte und effektivere Handelserfahrung sorgen. Für weitere Lesungen über die Verwendung der stochastischen Oszillator und MACD zusammen, siehe Combined Forces Power Snap-Strategie. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stopp-Limit-Order wird. Meine Datenbank besteht aus etwa zweitausend Aktien mit durchschnittlichen täglichen Volumen über 200.000 Aktien pro Tag. Ich benutze diese Datenbank für das Testen, weil es das gleiche ist, das ich für den Handel verwende. Ich gebe gerne Aktien mit mindestens 200.000 Aktien durchschnittlichen Volumen, weil die niedrigen Mengen Aktien können breite Bidask Spreads und kann schwer zu bekommen, um oder aus, wenn die Aktie bewegt wird. Die Bestandsdatenbank 2000 bietet viele Handelschancen, so dass es keine Notwendigkeit gibt, mit den zusätzlichen Fragen der geringen Volumenbestände umzugehen. 2008 war ein hartes Jahr für Aktien und Marktbedingungen können die meisten Handelssysteme bewirken, also habe ich alle stochastischen Kaufsignale im Kalenderjahr 2007 angesehen. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt (Tabelle 2: Grundlegende Trades im Jahr 2007) . Es gab mehr als zwanzigtausend stochastische Kaufsignale im Kalenderjahr 2007, aber nur die Hälfte von ihnen gewannen Trades und die annualisierte Rückkehr aller Trades war negativ. Ich sah auch die sechzehntausend stochastischen Kaufsignale an, die im Jahr 2006 auftraten und fanden, dass einundfünfzig Prozent von ihnen gewinnt. Ein leichter annualisierter Gewinn wurde realisiert, aber es war weniger als die Rücksendung für den Kauf und das Halten der SPX. Tabelle 2: Grundlegende Trades 2007 In allen drei Jahren der Testdaten für den Stochastischen Indikator führten die Kaufsignale zu schlechten Renditen, wobei die Chancen eines Gewinnhandels gleich oder kleiner als ein Münzflip waren. Nach einem Blick auf die Ergebnisse von Zehntausenden von Trades über einen Zeitraum von drei Jahren mit einer Datenbank von etwa 1.500 verschiedenen Aktien, scheint es, dass die Verwendung der Stochastischen Indikator als Timing-Signal für den kurzfristigen Handel von Aktien ist am besten fragwürdig. Das interessante Ding ist, dass viele Händler genau das tun. Manche haben eine Reihe von Beständen, die sie mögen und dann den Stochastischen Indikator zu Zeiteinträgen verwenden. Ich habe von Händlern gehört, die den Handel beenden, nachdem sie dies versucht haben, weil sie nach ihrer Meinung lsquotrading nicht funktioniert. Es gibt Menschen, die gut im Handel und sie haben in der Regel sorgfältig analysiert ein Handels-Tool oder System und haben ein sehr gutes Verständnis der statistischen Natur des Handels und wissen, wie man verschiedene Werkzeuge in verschiedenen Marktumgebungen verwenden und positionieren sich zu profitieren, wenn der Markt Oder ihre Bestandsaufstellung macht die normale Sache in einer gegebenen Situation. Geld zu riskieren ohne diese Information ist nur zu hoffen, dass ein System funktioniert. Hoffnung ist ein wichtiger Teil des Lebens, aber es ist kein Handelsinstrument. Es ist besser, klar zu verstehen, wie die Dinge funktionieren, anstatt nur alle aufgeregt nach ein paar gute Beispiele und erwarten, dass dieses Werkzeug wird immer die gleiche Weise verhalten. Trading ohne Verständnis, wie ein Werkzeug in verschiedenen Marktbedingungen durchgeführt und mit verschiedenen Parametern ist eine Einladung zur Katastrophe. Bei der Auswertung eines Handelsinstruments oder - systems möchte ich jeden Parameter und jede Annahme testen, ich möchte nichts annehmen, ich möchte wissen, wie jeder Teil der Definition und die Marktbedingungen die Ergebnisse beeinflussen. Das ist der datengetriebene Handel. Ich möchte auf der Grundlage von Daten handeln, nicht Annahmen. In der vorherigen stochastischen Prüfung verwendeten wir eine Fünf-Tage-Haltezeit. Wir müssen sehen, ob Variationen um diese Haltezeit stark die Handelsergebnisse beeinflussen. Ich habe die Auswirkungen der Haltedauer getestet, indem ich die Tests mit Haltedauer von drei, fünf und sieben Tagen durchführte. Die Ergebnisse der Veränderung der Haltedauer während jedes der drei getesteten Jahre sind in der nachfolgenden Tabelle 3 zusammengefasst. Tabelle 3: Basissystem - 3, 5 Ampere 7 Tage Halteperioden Die in Tabelle 3 gezeigten Ergebnisse zeigen, dass für die getesteten drei Jahre die Veränderung der Haltezeit des Stochastischen Kaufsystems keine signifikanten Auswirkungen auf die Ergebnisse hat. Es gibt eine Reihe von Handelssystemen, die viel bessere Ergebnisse zeigen als nur den Kauf einer Aktie, wenn die Stochastik bewegt sich von unter 20 auf über 20. Viele Händler verwenden diese Technik, weil sie Beispiele von Zeiten gesehen haben, wenn es funktioniert. Natürlich ist auch eine gestoppte Uhr zweimal am Tag richtig. Es ist möglich, ein paar Trades zu machen und Glück zu bekommen, indem ich mehrere Gewinner in einer Reihe mit dieser Technik schlage. Die Tests laufen im Jahr 2008 zeigen eine Reihe von Trades mit über dreißig Prozent Gewinn in nur wenigen Tagen, aber wenn das System regelmäßig gehandelt wurde, war es sehr wahrscheinlich, dass Händler mit dem Stochastic kaufen würde Geld verloren im Jahr 2008. Denken Sie daran, dass der Handel ist ein Statistisches Geschäft. Auch wenn die Chancen nur 50-50 sind, gibt es einige Leute, die große Gewinner sind. Stellen Sie sich vor, vierundsechzig Händler in einem Raum und alle sind mit dem Kauf, wenn die Stochastik bewegt sich über 20, halten für fünf Tage dann verkaufen System. Alle vierundsechzig Händler wählen eines der vielen stochastischen Signale an einem bestimmten Tag und geben Positionen ein. Eine Woche später würden wir erwarten, etwa zweiunddreißig Händler mit gewinnenden Trades und die gleiche Zahl mit verlieren Trades zu sehen. Wenn jeder einen anderen Handel nimmt, dann würden wir am Ende der zweiten Woche erwarten, dass etwa die Hälfte der zweiunddreißig Händler, die in der ersten Woche gewinnt, in der zweiten Woche gewinnt. So haben nach zwei Wochen etwa sechzehn Trader zwei Sieger in Folge und alle anderen haben mindestens einen Verlierer. Nach der dritten Woche hätten etwa acht Trader drei Sieger in Folge, mit allen anderen, die mindestens einen Verlierer haben. Nach der vierten Woche hätten vier Trader vier Sieger in Folge. Wenn wir die Händler über das System am Ende von vier Wochen interviewen, werden wir feststellen, dass ein paar gesehen haben, dass jeder Handel Geld verloren hat, sie vermutlich, dass es ein schlechtes System ist. Die meisten Händler haben gemischte Ergebnisse gesehen, und sie könnten bereit sein, es eine Weile länger zu versuchen. Die vier Händler, die alle ihre Geschäfte gesehen haben, werden profitabel, werden wahrscheinlich sehr von dem System sprechen und beginnen, größere Trades zu machen, ganz zu schweigen von all ihren Freunden zu sagen, was für ein tolles System es ist. Wenn Sie für eine lange Zeit zu handeln und eine große Anzahl von Trades über ein paar Jahre zu machen, sind Sie sehr wahrscheinlich zu sehen, die Ergebnisse entlang der Linien unserer früheren Analyse von Tausenden von Trades für die Stochastischen System in jedem von Die drei Testjahre etwa die Hälfte sind Gewinner und halbe Verlierer. Auf lange Sicht werden Sie wahrscheinlich nur das Konto abwarten. Natürlich gibt es Zeiten, wo Sie eine Reihe von Gewinnern in einer Reihe sehen, so wie es möglich ist, vier oder fünf Köpfe in einer Reihe zu sehen, wenn Sie eine Münze umdrehen. Zu wissen, was die Chancen der Gewinne Trades sind über eine große Anzahl von Trades ist wichtig, um zu verstehen, ob oder nicht eine Trading-Technik ist es wert zu verwenden. Es gibt Handelstechniken, die den Händlern einen Vorteil verleihen, das grundlegende stochastische Signal ist einfach nur eine von ihnen. Wenn Sie ein System handeln, das nicht vollständig analysiert wurde, fahren Sie mit geschlossenen Augen. Sie können nicht sofort abstürzen, aber irgendwann werden Sie. Einer der Vorteile von Back-Test-Trading-Systeme ist, dass Sie verschiedene Modifikationen und Filter ausprobieren und sehen können, wie sie die Handelsergebnisse beeinflussen. Nach dem Scannen durch eine Reihe von Trades, die durch das einfache stochastische Kaufsignal-System gemacht wurden, bemerkte ich, dass viele Aktien eine Anzahl von Kaufsignalen zeigten (die Stochastik bewegte sich von unter zwanzig bis über zwanzig), die relativ eng beieinander waren und dazu führten, Trades zu verlieren. Ein Beispiel für dieses Merkmal ist in der folgenden Tabelle dargestellt (Abb. 3: GOOG). Es waren fünf stochastische Kaufsignale, die relativ nahe beieinander waren, wie durch die Pfeile im Diagramm markiert, und jeder hätte zu einem verlorenen Handel geführt. Da gab es eine Reihe von Charts mit diesen eng gebündelten Stochastischen Kaufsignalen, die zeigten, dass sie Trades verloren hatten, wollte ich sehen, was die Wirkung auf das einfache Stochastische Kaufsystem wäre, wenn ich verlange, dass das System nur stochastische Kaufsignale handeln würde (ein Umzug von unten Zwanzig bis über zwanzig), als der Stochastastum mindestens zwanzig für mindestens drei Wochen (fünfzehn aufeinanderfolgende Tage) war. Die nächste Tabelle (Abb. 4: VMC, oben) zeigt ein Beispiel für eine Aktie, bei der der Stochastische Indikator mindestens fünfzehn Tage lang zwanzig Jahre alt war und dann über zwanzig ankam. Das Stochastische Kaufsignal wird durch den Abwärtspfeil markiert, und nach dem Kaufsignal macht VMC einen schnellen Neunpunktlauf. Das Beispiel veranschaulicht die Art des Signals, das ich suche, aber um herauszufinden, ob es die Ergebnisse verbessert, müssen wir eine große Anzahl von Trades über mehrere Zeiträume betrachten. Im nächsten Abschnitt dieses Artikels werden wir dieses modifizierte stochastische Handelssystem klar definieren und anschauen, wie sich seine Testergebnisse mit dem grundlegenden stochastischen System vergleichen lassen. Das modifizierte stochastische System Es gab eine Reihe von beobachteten Beispielen für diese Modifikation auf das grundlegende stochastische System, das die Ergebnisse verbessert, aber noch einmal einige Beispiele beweisen nichts. Wenn Sie handeln auf der Grundlage ein paar Beispiele für etwas arbeiten und nutzen diese Technik in allen Marktbedingungen, haben Sie eine sehr gute Chance, Geld zu verlieren. Anstatt auf ein paar guten Beispielen zu handeln, müssen wir viele Trades über verschiedene Marktperioden betrachten, um festzustellen, ob ein Werkzeug nützlich sein kann. Die vier Regeln für das modifizierte Stochastische Kaufsystem sind: Nur die Bestände, für die der Stochastische Indikator für jeden der letzten fünfzehn Tage unter fünfzehn war. Betrachten Sie nur Aktien, für die der 21 Tage einfache gleitende Durchschnitt des Volumens größer als 200.000 ist. Kaufe morgen, wenn der Stochastiker unter 20 gestern und über 20 heute war. Halten Sie für fünf Tage dann an der Eröffnung am folgenden Tag zu verkaufen. Tabelle 4: Geänderte Trades 2008 Im Jahr 2008 zeigte dieses modifizierte Stochastic-Buy-System bessere Ergebnisse als das grundlegende Stochastic-Buy-System, das wir zuerst getestet haben. Wie in Tabelle 4 oben gezeigt, sank der Prozentsatz der verlierenden Trades von etwa 58 (unter Verwendung der grundlegenden stochastischen Technik) auf etwas über fünfzig Prozent. Der annualisierte Verlust des grundlegenden Stochastischen Kaufs verwandelte sich in einen leichten annualisierten Gewinn. Diese Zahlen sind eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem grundlegenden Stochastischen Kaufsystem. Kaufen und halten die SPX zeigte einen signifikanten Verlust im Jahr 2008 und die modifizierte Stochastic Buy-System zeigte eine leichte annualisierte Gewinn. Stochastische Oszillator (SO) Testergebnisse Der Stochastische Oszillator (SO) ist eine weit verbreitete Impulsindikator. Als Teil des Technical Indicator Fight for Supremacy haben wir es durch 16 verschiedene globale Märkte (insgesamt 300 Jahre Daten) auf die Probe gestellt, um herauszufinden, wie gut es funktioniert und welche Einstellungen die besten Renditen erzielen. Zuerst lassen Sie8217s festlegen, wie der Markt ausführt, während der Stochastische Oszillator in jedem 10. seiner Reichweite ist: Ich habe jedes der negativen Ergebnisse über einen RedgtOrange-Gradienten und positive Ergebnisse über einen hellen GreengtDark Green-Gradienten hervorgehoben (je nachdem wie groß der Verlust oder gewinnen). Die meisten der Marktgewinne traten eindeutig auf, während der Stochastische Oszillator über 50 lag und die Löwen teilen, wenn es über 90 war. Was bedeutet dies, wenn der Markt in den Top 50 seiner Strecke ist, hat er eine Tendenz zu steigen und wann es ist Ist in den Top 90 seiner Reichweite hat es eine starke Tendenz zu steigen. Es sagt uns auch, dass wir vermeiden wollen, lange zu sein, wenn der Markt in der unteren 50 seiner Reichweite ist. Über welchen Zeitraum stützen wir diesen Bereich Interessanterweise ändern sich die Renditen nicht viel über die verschiedenen Lookback-Perioden, obwohl der Vorteil eines längeren Rückblicks weniger Volatilität von den Signalen ist. Let8217s betrachten nun Segmente von 20-50, wenn der Stochastische Oszillator über 50 ist: Der oben genannte Tisch ist farbcodiert RedgtYellowgtGreen von LowestgtMiddlegtHighest return. Die Botschaft, die laut und deutlich kommt, ist, dass Sie lange dauern müssen, wenn der Markt neue Höhen macht, wenn Sie Geld verdienen wollen. Über einen 255-tägigen Rückblick (ca. 1 Jahr) ist der Unterschied zwischen dem Laufenden im 50-90-Bereich und dem 50-100-Bereich der Unterschied zwischen 2.68 oder 8.38 pro Jahr. Let8217s haben einen Blick auf das Handelsprofil: Die obigen Ergebnisse zeigen Was wäre passiert, wenn eine lange Position eröffnet wurde und zu jeder Zeit gehalten wurde, hatte jeder der 16 Testmärkte eine Lesung über 50 auf ihrem Stochastischen Oszillator (was bedeutet, dass der Markt in der obersten Hälfte seines Sortiments war). Wir wählten einen Zeitraum von 252 Tagen, nicht weil die Renditen die besten waren, sondern weil dieser Rückblick eine längere durchschnittliche Handelsdauer und 252 Tage verursacht hat, ist die durchschnittliche Anzahl der Handelstage in einem Jahr. Die Rückkehr ist nicht so gut wie wir von anderen Indikatoren wie dem RSI oder dem Moving Average Crossover gesehen haben, aber sie sind immer noch respektabel. Darüber hinaus ist eine durchschnittliche Handelsdauer von 104 Tagen vorteilhaft bei der Suche nach einer langfristigen Angabe der Marktrichtung. Was ist mit der K-Signallinie Wir haben das getestet, aber die Ergebnisse waren nicht wert, sich die Zeit zu veröffentlichen. Sie sind in der Ergebniskalkulationstabelle zum kostenlosen Download enthalten, wenn Sie sie jedoch überprüfen möchten. Stochastischer Oszillator Fazit Die Stochastische Oszillator K Linie ist zu volatil und ist nicht wert, in Ihrem Handel zu betrachten, wie ursprünglich von Dr. George Lane in den 50er Jahren vorgeschlagen. Es gibt bessere Optionen für den kurzfristigen Handel wie die FRAMA. In der Tat gibt es auch bessere Möglichkeiten für längerfristige Indikationen der Marktrichtung als der Stochastische Oszillator, wie in diesem Artikel vorgestellt. So lohnt es sich, mit allen gut JA und hier ist warum: Die Tatsache, die durch diese Tests veranschaulicht ist, dass die Mehrheit der Gewinne treten auf, wenn der Markt in den Top 10 seiner Reichweite ist und fast alle Gewinne auftreten, wenn der Markt innerhalb der obersten Hälfte seines Sortiments liegt. Es gab eine Menge Forschung auf Impulsstrategien veröffentlicht und sie beinhalten in der Regel den Kauf der am besten leistungsfähigen Vermögenswerte aus einer Auswahl und dann rotierenden Fonds in regelmäßigen Abständen, um ständig mit dem besten zu bleiben. Viele Menschen befürchten, Märkte zu halten, die in der Nähe ihrer Höhen sind, indem sie sich ständig in die aktuellen Marktführer drehen, diese Ängste werden gelindert. Was unsere Tests auf dem Stochastischen Oszillator zeigen, ist jedoch, dass einfach nur ein Index-Fonds, wenn es in der obersten Hälfte seines Bereichs ist (über fast jeden Lookback-Zeitraum) wird die Mehrheit der Gewinne zu erfassen, während STILL vermeiden, die viel gefürchteten Blase platzen wie Rückgänge . Im Gegensatz zum Volksglauben, wenn eine Marktblase platzt, geht es nicht über Nacht. Penny-Aktien meine wachsen exponentiell und dann sinken am nächsten Tag. In seltenen Fällen können große Unternehmen sogar so tun. Aber große Volkswirtschaften können sich nicht auf einen Cent drehen. Daher könnte der Stochastische Oszillator eine nützliche Ergänzung zu einer Impulsdrehungstypstrategie sein. Eine andere Idee, die es wert ist, die Regeln für Ihr Trading-System auf der Grundlage der Stochastischen Oszillator-Lesung zu ändern. Zum Beispiel wissen wir, dass die meisten Gewinne auftreten, wenn der Markt neue Höchststände macht, daher sollten die Regeln für die Gewinne in einer langen Position unterschiedlich sein, wenn der Stochastische Oszillator über 90 liegt, als wenn es zwischen 50 und 60 ist Diese Anwendungen werden in zukünftige Tests aufgenommen. Mehr in dieser Serie: Wir haben umfangreiche Tests an einer Vielzahl von technischen Indikatoren durchgeführt und durchgeführt. Sehen Sie, wie sie durchführen und welche sich als das Beste im technischen Indikator-Kampf für die Vorherrschaft offenbaren. Die Daten, die für diese Tests verwendet werden, sind in der Ergebniskalkulation enthalten und weitere Details zu unserer Methodik finden Sie hier. Es wurden keine Zinsen in bar gezahlt und es wurden keine Transaktionskosten oder Schlupf geleistet. Trades wurden unter Verwendung von End Of Day (EOD) Signalen auf Tagesdaten getestet. Über den Autor Derry Brown Derry ist der Gründer von OM3 Ltd, ein innovatives qualitatives Analyseunternehmen aus Neuseeland. Du kannst demrys Research auf seinem Blog ETF HQ folgen. Weiterlesen.